Eurex Trading Strategies

AJUDANDO FUTURAS TRADUTORES DESDE 1997 Estratégias Básicas de Negociação Esta publicação é propriedade da National Futures Association. Mesmo que você decida participar da negociação de futuros de uma maneira que não envolve ter que tomar decisões negociais no dia-a-dia sobre o que e quando comprar ou vender (como ter uma conta gerenciada ou investir em um pool de commodities) É, no entanto, útil para entender os dólares e centavos de como os ganhos e perdas de negociação de futuros são realizados. Se você pretende trocar sua própria conta, esse entendimento é essencial. Decenas de diferentes estratégias e variações de estratégias são empregadas por futuros comerciantes em busca de lucros especulativos. Aqui estão breves descrições e ilustrações das estratégias mais básicas. Comprando (indo longo) para lucrar com um aumento de preço esperado Alguém que espera que o preço de uma determinada mercadoria aumente ao longo de um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do cronograma da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde para o preço mais alto, resultando em um lucro.1 Se o preço declinar em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, as perdas e os ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial. Por exemplo, suponha que seja agora em janeiro. O preço futuro do petróleo de julho está atualmente cotado em 15 o barril e no próximo mês você espera que o preço aumente. Você decide depositar a margem inicial requerida de 2.000 e comprar um contrato de futuros de petróleo bruto de julho. Suponha ainda que, até abril, o preço dos futuros do petróleo bruto de julho tenha subido para 16 o barril e você decidir tirar seu lucro vendendo. Uma vez que cada contrato é de 1.000 barris, seu lucro de 1 barril seria de 1.000 menos custos de transação. Preço por valor do contrato de barril com 1.000 barris janeiro Compra 1 de julho bruto 15,00 15,000 contrato de futuros do petróleo abril Venda 1º de julho bruto 16,00 16,000 contrato de futuros do petróleo Lucro 1,00 1,000 1 Por simplicidade, exemplos não levam em consideração comissões e outros custos de transação. Estes custos são importantes. Você deve ter certeza de que você entende. Suponha, em vez disso, que, em vez de subir para 16 barris, o preço do petróleo de julho em abril diminuiu para 14 e, para evitar a possibilidade de perda adicional, você optar por vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a mais 1.000 custos de transação. Preço por valor do contrato de barril com 1.000 barris em janeiro Comprar 1 de julho em bruto 15,00 15,000 contrato de futuros de petróleo Abril Vender 1 de julho em bruto 14,00 14,000 contrato de futuros de petróleo Perda 1,00 1,000 Observe que, se, em qualquer momento, a perda na posição aberta reduzisse os fundos em sua conta de margem Abaixo do nível de margem de manutenção, você teria recebido uma chamada de margem para qualquer soma necessária para restaurar sua conta para o valor do requisito de margem inicial. Vender (Going Short) para lucrar com uma redução de preço esperada A única maneira de diminuir para lucrar com uma redução de preço esperada difere de ir longo para lucro de um aumento de preço esperado é a seqüência das negociações. Em vez de comprar um contrato de futuros, você primeiro vende um contrato de futuros. Se, como você espera, o preço declinou, um lucro pode ser realizado depois comprando um contrato de futuros de compensação ao preço mais baixo. O ganho por unidade será o valor pelo qual o preço de compra está abaixo do preço de venda anterior. Os requisitos de margem para a venda de um contrato de futuros são os mesmos que para comprar um contrato de futuros e os lucros ou perdas diários são creditados ou debitados na conta da mesma maneira. Por exemplo, suponha que seja agosto e entre agora e o final do ano você espera que o nível geral dos preços das ações declinem. O índice de ações SampP 500 está atualmente em 1200. Você deposita uma margem inicial de 15.000 e vende um contrato de futuros de dezembro em SampP 500 em 1200. Cada mudança de ponto no índice resulta em um lucro de 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro geraria um lucro, antes dos custos de transação, de 25 mil em aproximadamente três meses. Um ganho desta magnitude em menos de uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando para sua vantagem. SampP 500 Índice do Valor do Contrato (Índice x 250) Vender agosto 1 de dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros novembro Compra 1 de dezembro 1.100 275.000 SampP 500 contrato de futuros Lucro 100 pts. 25,000 Assume que os preços das ações, conforme medido pelo SampP 500, aumentam em vez de diminuir e, quando você decidir liquidar a posição em novembro (fazendo uma compra compensatória), o índice subiu para 1300, o resultado seria o seguinte: SampP 500 Valor do Índice de Contratos (Índice x 250) agosto Venda 1 de dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros novembro Compra 1 de dezembro 1.300 325.000 SampP 500 contrato de futuros Perda 100 pts. 25,000 A perda desta magnitude (25,000, que é muito superior ao seu depósito de margem inicial de 15,000) em menos de uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando em sua desvantagem. É a outra ponta da espada. Spreads Enquanto a maioria das transações de futuros especulativos envolvem uma compra simples de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preço esperado ou uma venda igualmente simples para lucrar com um preço esperado, existem outras estratégias possíveis demais. Spreads são um exemplo. Um spread envolve a compra de um contrato de futuros em um mês e a venda de outro contrato de futuros em um mês diferente. O objetivo é lucrar com uma mudança esperada na relação entre o preço de compra de um e o preço de venda do outro. Como uma ilustração, suponha agora, no mês de novembro, que o preço dos futuros de trigo de março é atualmente 3,50 um alqueire e o preço dos futuros do trigo de maio é atualmente 3,55 um alqueire, uma diferença de 5. Sua análise das condições do mercado indica que, nos próximos meses , A diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para ser superior a 5. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de menor preço) e comprar o contrato de futuros de maio (o contrato de preço mais alto). Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para 3,60 e o preço de futuros de maio é de 3,75, uma diferença de 15. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10 Um alqueireiro. Uma vez que cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de 500. Novembro Venda Março trigo Comprar trigo de maio 3.50 bushel 3.55 bushel 5 de fevereiro Comprar trigo de março Vender trigo de maio 3.60 3.75 15 .10 perda .20 ganho Ganho líquido 10 bushel Ganho em 5.000 alqueireiros Contrato 500 Se o spread (ou seja, a diferença de preço) tenha diminuído em 10 um bushel em vez de ampliado por 10 um bushel, as transações apenas ilustradas resultariam em uma perda de 500. Existem números praticamente ilimitados e tipos de possibilidades de propagação, como muitos Outras estratégias de negociação de futuros ainda mais complexas. Estes estão além do escopo de um folheto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que entenda claramente a aritmética de risco em risco envolvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe no mercado de futuros e opções. Gratuito 45 Futures Investor Kit - Clique aqui Inclui. Gráficos, informações de mercado, artigos de notícias informativas, alertas de mercado, folhetos de intercâmbio, informações de futuros gerenciados e muito mais Estratégias de navegação com Futuros VIX e VSTOXX Eurex falou com a Dra. Silvia Stanescu e Prof. Radu Tunaru, Kent Business School, sobre seu estudo recentemente publicado No qual examinam dados históricos sobre os futuros SampP 500 e EURO STOXX 50, VIX e VSTOXX, VIX e VSTOXX. Eurex: Caro Dr. Stanescu, querido Prof. Tunaru: Por que você escolheu esse tópico específico Prof. Radu Tunaru: O mercado de derivativos de volatilidade experimentou um aumento meteórico nos últimos anos. No entanto, a maioria dos trabalhos acadêmicos sobre este assunto aborda as questões de preços dos principais contratos em vez de se concentrar em investimentos. Pensamos que seria oportuno e benéfico investigar as oportunidades de investimento associadas a essa classe de ativos emergentes. Dra. Silvia Stanescu: Além disso, até agora, a literatura acadêmica existente se concentrou principalmente no VIX. Embora o VIX seja um diversificador apropriado para carteiras de ações dos EUA, o VSTOXX, como mostramos também no documento, deve ser o subjacente de escolha para os investidores europeus. Eurex: Havia uma razão especial para publicar sua análise agora Prof. Radu Tunaru: a análise exigia dados síncronos para VIX e VSTOXX. Levamos bastante tempo para projetar a metodologia para o estudo e também para preparar os dados para uma análise de econometria financeira de ponta. Além disso, os fluxos e refluxos das recentes crises financeiras, subprime, liquidez e soberanos, parecem estar atrasados, por isso foi possível realizar uma análise que não foi realizada apenas por tempos turbulentos do mercado. Dr. Silvia Stanescu: Além do ponto final de Radus, como mostra nosso estudo, as crises da dívida soberana européia tiveram um impacto mais significativo nos mercados europeus do que os EUA, o que proporciona maior motivação para o período de amostragem que engloba a crise financeira global, que afetou Tanto dos EUA como da Europa, a crise da dívida soberana européia, que afetou principalmente a Europa e, finalmente, o período de recuperação após a crise. Além disso, para a segunda parte de nossa análise, para construir nossa amostra de dados síncronos, era necessário um certo grau de liquidez: descobrimos que a liquidez para os mini-futuros VSTOXX que empregamos aumentou significativamente após 2010, então iniciamos nossa amostra Em 2010 para esta segunda parte do documento e precisava de pelo menos 2-3 anos de dados diários para precisão estatística. Eurex: Você encontrou grandes diferenças em relação aos investimentos em volatilidade entre os EUA e o Prof. Radu Tunaru da Zona do Euro: o mercado de volatilidade dos EUA floresceu lentamente há cerca de uma década e os investidores nos EUA foram educados anteriormente neste produto especializado. O mercado de derivativos de volatilidade na zona do euro é relativamente novo, mas beneficiou dos choques pós-parto e está se estabelecendo rapidamente em um mercado procurado. A zona do euro apresentou mais volatilidade do que os EUA nos últimos três anos, não surpreendentemente, se pensarmos na crise dos títulos soberanos na Europa que expôs muitos investidores ao risco sistêmico. Dr. Silvia Stanescu: Além disso, nossa constatação de que as diferenças entre os futuros VSTOXX e VIX são estatisticamente significativos reforçam o argumento de que os instrumentos VSTOXX em vez de VIX são mais apropriados para os investidores de ações europeus dispostos a diversificar suas carteiras. Eurex: Existem diferenças entre os investidores e suas estratégias Prof. Radu Tunaru: Parece haver mais investimentos especulativos nos EUA, com os investidores que procuram trocar oportunidades de calendário e arbitragem estatística oferecidas pela forma do termo estrutura dos futuros VIX e Negociação mais tradicional relacionada a hedge de carteiras de ações na Eurozona, onde os contratos de futuros com vencimentos mais próximos e segundo são mais comercializados. Essa distinção pode não ser específica para os derivativos de volatilidade como uma classe de ativos, e pode estar mais relacionada ao tipo de investidores. No entanto, esta distinção pode tornar-se desfocada ou pode mesmo reverter se considerarmos a recente redução das taxas de juros na zona do euro. Dr. Silvia Stanescu: Além do que a Radu já apontou, o aumento da liquidez para os produtos VSTOXX nos últimos anos sugeriria que os investidores europeus começam a perceber os benefícios de diversificação superior de investir em VSTOXX em vez de produtos baseados em VIX. Eurex: em poucas palavras, quais são as principais conclusões do Prof. Radu Tunaru: o primeiro resultado principal é que os gerentes de carteira de ações e os investidores se beneficiariam muito de ter também posições em títulos e derivados de volatilidade, como futuros. Esta mistura ajudará em tempos de quedas acentuadas associadas a acidentes de mercado, quando os futuros de volatilidade estarão profundos no dinheiro, bem como em períodos traumáticos pós-crise de baixa liquidez quando houver uma fuga de capitais em direção a títulos caros. A adição de futuros de volatilidade melhorou não apenas os índices Sharpe, mas também a medida do risco de mercado, como o Value-at-Risk. Em segundo lugar, a diferença entre VIX e VSTOXX parece ser estacionária e exibir efeitos GARCH. Por isso, os investidores podem procurar modelos GARCH adequados que lhes proporcionem um sinal para estratégias de negociação de arbitragem estatística. Olhando para a evolução mais próxima da VIX versus a VSTOXX, identificamos oportunidades substanciais de lucro oferecidas pela volatilidade das negociações nas duas zonas. Dra. Silvia Stanescu: Acho que resumiremos nossas principais descobertas. Eurex: uma parte decisiva do seu trabalho é a arbitragem estatística usando a previsão do GARCH. São os resultados e as conclusões facilmente transferíveis para outras classes de ativos ou produtos Prof. Radu Tunaru: A metodologia para arbitragem estatística é aplicável a outros ativos ou produtos negociados geograficamente em duas zonas diferentes. Tecnicamente, não há restrição na aplicação da mesma metodologia, talvez ligeiramente adaptada, a outras classes de ativos, como commodities ou títulos. No entanto, é importante que todos os testes econométricos sejam feitos antes de embarcar em um verdadeiro exercício comercial. Além disso, intuitivamente, se procurariam ativos que exibissem um padrão de reversão média, de modo que a estacionararia da diferença de valores de ativos emparelhados seja esperada. Como uma advertência, a metodologia de arbitragem estatística pode levar a grandes perdas se as principais condições não forem verificadas com dados históricos com freqüência. Dra. Silvia Stanescu: nossa metodologia é transferível para qualquer outro par de produtos relacionados cuja diferença nos retornos se encontra estacionada e bem caracterizada por um modelo da família GARCH. O modelo GARCH específico que se revelaria mais adequado seria específico para o aplicativo em questão, mas os mesmos passos que usamos em termos de seleção de modelo podem ser aplicados. Eurex: a maioria dos financeiros determina que a volatilidade seja uma classe de ativos por conta própria. Se esta suposição é correta, onde você vê a próxima evolução em termos de produtos afiliados, talvez produtos de correlação Prof. Radu Tunaru: A volatilidade é o elemento central das finanças modernas e não é surpreendente que, após a futurização deste mercado, o volume O comércio está crescendo muito alto. Os produtos de correlação permitiriam que os investidores identifiquem seus modelos com uma precisão muito maior, de modo que a introdução de produtos financeiros com base na correlação entre ativos na mesma classe, e talvez em todos os setores, seria um grande passo em frente em termos de inovação financeira. Dito isto, acreditamos que existem algumas barreiras naturais que podem manter os produtos de correlação ainda em estado de nascença por algum tempo. Primeiro, enquanto o conceito de volatilidade é bem compreendido e definido, a correlação está amplamente associada ao coeficiente de correlação linear Pearsons. Existem algumas armadilhas conhecidas na modelagem financeira associada a este conceito e existem conceitos concorrentes para a dependência na dinâmica de dois ativos. Em segundo lugar, para um universo de dez ativos, há 10 volatilidades, mas 45 correlações, e o número de correlações cresce rapidamente muito alto ao considerar mais ativos. Isso pode fazer com que o mercado de correlação seja muito fragmentado e lento na obtenção de liquidez. Uma possível solução para este problema pode ser considerar apenas correlações entre os setores. Em seguida, os investidores podem ter um produto de correlação de referência e eles podem tentar usá-lo para hedging cruzado em vez de proteger seus problemas de correlação ou concentração. Dr. Silvia Stanescu: Os produtos de correlação poderiam ter se mostrado benéficos durante a crise do subprime, a fim de proteger o risco de correlação padrão, porém muitos deles eram proibitivamente caros e, portanto, não eram usados ​​em grande parte. Os tecnicismos relativos ao conceito de correlação que Radu destacou constituem talvez um obstáculo ao desenvolvimento de produtos de correlação na mesma escala que os produtos de volatilidade: os produtos de correlação não só seriam mais difíceis de modelar, preço e hedge, mas também mais difíceis Para entender pelos investidores. No entanto, se os benefícios que eles podem trazer podem ser totalmente explicados e se a inovação do produto foi feita (ou pelo menos iniciada) em um nível macro em vez de micro, para evitar o problema de tamanho Radu mencionado, os produtos de correlação podem ser úteis e bem-sucedidos . Eurex: Muito obrigado pelo seu tempo. A Dra. Silvia Stanescu é atualmente professora (Professor Assistente) em Finanças na Kent Business School, Universidade de Kent. Ela obteve seu doutorado no Centro ICMA da Universidade de Leitura, onde já recebeu um Mestrado em Valores Internacionais, Investimento e Banca (com distinção). Ela também possui Bacharel em Economia Empresarial pela Universidade de Leitura e Bacharel em Banca e Finanças pela Academia de Estudos Econômicos em Bucareste. Os seus interesses de pesquisa são: financiamento quantitativo (com foco na modelagem de derivativos de imóveis e volatilidade), econometria econômica teórica com aplicações para gerenciamento de risco de mercado e avaliação de previsões econométricas. Ela publicou nas principais revistas de finanças, como o Journal of Portfolio Management e a Revista Internacional de Análise Financeira, e apresentou em uma série de grandes conferências em Finanças e Econometria Financeira, incluindo o Congresso Mundial da Sociedade de Finanças Bachelier, a Associação Européia de Gestão Financeira (EFMA ) Reunião Anual, onde também atuou nos comitês de organização e programa e na Reunião Anual da Sociedade para a Econometria Financeira (SoFie). Silvia ensinou (em nível de pós-graduação e executivo) uma ampla variedade de assuntos em finanças, incluindo gerenciamento de riscos, econometria financeira, hedge, engenharia financeira e métodos numéricos. O Professor Radu Tunaru trabalha em Finanças Quantitativas desde 2000 e é especialista em Finanças Estruturadas (risco de crédito), Preços de Derivativos e Gerenciamento de Riscos, Engenharia Financeira e Finanças Imobiliárias. Ele publicou mais de 45 artigos e contribuições de capítulos de livros. Ele possui um doutorado em Modelagem Estatística, 1999 em Londres e um Doutorado em Probabilidade e Estatística pelo Centro de Estatísticas Matemáticas da Academia Romena, em 2001, em Bucareste. Ele atuou como Diretor de PhD e vice-diretor de pesquisa entre 2011 e 2013 e atualmente é Diretor de MSc Financial Markets, MSc Financial Services in Banking e Diretor de Pesquisa para Kent Center for Finance e CeQuFinthe Research Center for Quantitative Finance Na Kent Business School. Sua carreira inclui trabalhar para o Banco de Montreal e para Merrill Lynch, onde foi vice-presidente em Economia estruturada EMEA RMBS. Sua pesquisa mais recente é sobre derivativos de propriedade, modelos bayesianos de incerteza em Finanças, métodos numéricos para preços de opções. Ele atua como editor associado no conselho de Frontiers in Finance and Economics, Journal of Portfolio Management e Journal of Banking e Financ e. Três de seus artigos recentes sobre derivados de propriedades foram co-autoria com o Prof. Frank Fabozzi (EDHEC, Princeton) e o Prof. Robert Shiller (Yale), Prêmio Nobel de Economia 2013. Subnavigação

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Comprar Vender Forex Indicador secreto Comprar Vender Forex O indicador secreto é um indicador rentável que não é pintado. Mas deve ser usado apenas durante uma forte tendência e não usar em plano. Portanto, troque com a ajuda do indicador Buy Sell Forex Secret recomendado na sessão européia e dos EUA. E a presença de uma forte tendência que informaremos o informante, que está equipado com um indicador Buy Sell Forex Secret. Comprar Vender Forex Secret é uma novidade em 2014 por Karl Dittmann, que é bem conhecido por muitos comerciantes. Características do Buy Sell Forex Indicador secreto Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Todos os principais pares recomendaram todos os pares de JPY (por exemplo, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, etc.) Tempo de negociação: sessão europeia e americana Prazo: Qualquer, recomendado M30 Corretora recomendada: Alpari Rules of O comércio Buy Sell Forex O indicador secreto é muito simples. 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Tutorial básico de opções Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, chamada de opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de garantir a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos nacionais multinacionais usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologia básica e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar a alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com as opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. A negociação de oportunidades é comercializada como forma de dobrar ou triplicar seu Moneyxa0 a cada ano. No entanto, após as opções de negociação por 15 anos, cheguei a esta conclusão sóbria. Opções de negociação NÃO é um substituto para um bom senso financeiro comum. xa0 Eles são um aprimoramento dos hábitos monetários atuais que você tem (tanto no positivo quanto no negativo). Então, se você estiver procurando por atalhos de construção de riqueza, vá em outro lugar. Eu apenas ensine o mesmo conselho sólido que meus mentores milionários passaram para mim. Mantenha-se fora da dívida do consumidor, tenha um fundo de emergência de 6 a 12 meses, gaste menos do que ganha, economize e investir o resto. Isso não é o plano secreto que eu segui para tornar-me financeiramente LIVRE. Um plano bastante simples, mas quase ninguém o segue. Eu principalmente uso opções de estoque para a parte de investimento. Embora eu não duplique ou triplo meu dinheiro a cada ano eu tenho um pedaço financeiro completo (o que não tem preço). Esta parte da mente vem do fato de que as opções de estoque permitem ganhar dinheiro nos mercados de cima e de baixo. E se você preencher o formulário abaixo, xa0 Ill lhe enviará um curso de opções de 7 dias que lhe ensinará a estratégia de negociação da opção que me ganhou um retorno de meu dinheiro em apenas um ano. E você pode segui-lo em apenas 10 minutos por dia (prova mostrada no curso). A história curta. Meus alunos e eu não somos atraídos pelo sonho americano que foi pedalado pela sociedade - não é o nosso sonho americano. Trabalhando 9-5, vivendo para fins de semana e férias de duas semanas até que tenhamos a sorte de atingir 65 anos e se aposentar não soa como viver, parece existir. A Fórmula do Lucro da Opção irá mostrar-lhe como sair do plano de aposentadoria da escravidão de thatxa040-year, save, retire. Ainda me lembro de onde estava quando a Fórmula de Lucro de Opção foi revelada pela primeira vez para mim. Foi o verão de 2002 e foi um dia quente e úmido em Richmond, Virgínia. No momento em que eu era um investidor imobiliário para baixo e fora e eu tinha mudado com meu irmão (eu estava quebrando). Eu estava na casa ouvindo uma teleconferência com meus mentores milionários. Eles estavam compartilhando vários planos de aposentadoria que não exigiam um milhão de dólares. No momento em que esboçaram os planos para mim, lembro-me de saltar para cima e para baixo e gritar. Eu sabia que ... Eu finalmente descobri o segredo da minha liberdade xa0 (meu irmão pensou que eu tinha perdido a cabeça). Algo inflamou-se no meu espírito e eu estava em chamas. Eu não precisava mais me preocupar com o fato de não ter um milhão de dólares xa0. Agora eu tinha um plano que era mais viável e só demoraria 5 anos para completar (então eu pensei). Realmente, demorou um pouco mais que eu era um idiota e cometi vários erros financeiros cedo. Fiquei muito ganancioso quando vi o poder das opções de negociação. Mas de volta à história. Depois de 10 anos testando suas idéias para provar sua validade, finalmente alcancei a liberdade financeira. Agora estou humilde e abençoado por poder compartilhar essa abordagem com pessoas como você. Na Academia de sucesso de fórmulas de lucro de opção, ensino alunos as estratégias e abordagens que me permitiram tornar-me financeiramente independente nos meus 30 anos. Então, no início de 2012, decidi dar um passo adiante e não apenas ensiná-los, mas mostrar-lhes. Comecei a permitir que os alunos examinassem meu ombro enquanto eu caminhava por o que meu mentor chamava: xa0 O Plano de aposentadoria de 5 anos. Se você preencher o formulário abaixo, irei enviar-lhe o curso GRATUITO de Opções de 7 dias para que você também possa descobrir o poder das opções de negociação.

Elliott Wave Oscillator Trading System

Elliott Wave: Mudando a engrenagem de negociação Na seção anterior desta série, observamos como uma empresa isolou partes de padrões de Onda de Elliott e ajudou o comerciante a identificá-las em situações comerciais de fim de dia e em tempo real. Nesta seção, conversamos com um designer experiente de sistemas comerciais que pesquisou o desafio de implementar a teoria Elliott Wave por computador desde meados da década de 1990. O designer Murray Ruggiero não é estranho aos usuários do sistema comercial. Ele é o autor de uma série de livros sobre o tema - incluindo Estratégias de negociação cibernética: desenvolvendo uma estratégia de negociação rentável com Tecnologias do estado da arte (1997) e Segredos dos comerciantes Análise técnica de amplificação psicológica: Pessoas reais que se tornam comerciantes de sucesso (1999 ), O boletim informativo Inside Advantage, bem como mais de 70 artigos em várias publicações comerciais. Seu trabalho é avaliado nos autores por autores tão prominentes quanto Larry Williams, John Murphy e Perry Kaufman. Em seu livro Trading Systems And Methods (1998), o especialista em sistemas de negociação Perry Kaufman apresenta quatro sugestões de Ruggieros para comercializar Elliott por máquina: 1) Digite a onda 3 na direção da tendência. 2) Mantenha-se fora do mercado durante a onda 4. 3) Digite a onda 5. 4) Tire a contra-corrente ABC no topo da onda 5. Kaufman também diz: quando uma onda aparece em dois quadros de tempo, como gráficos diários e semanais, a probabilidade de O sucesso desta formação aumenta. Sem algum tipo de confirmação, o risco de estar no lado errado do comércio aumenta. A precisão não é chave O problema com os conceitos comerciais de Elliott por computador, acredita Ruggiero, é que o designer deve reduzir o aspecto altamente subjetivo da teoria em componentes quantificáveis ​​e específicos. O objetivo é encontrar as áreas da teoria que funcionam melhor e depois dizer ao computador como encontrá-las para você. Para Ruggiero, a chave não é tentar ensinar a máquina a contar Elliott Waves com precisão porque, como Robert Prechter, Ruggiero ainda acredita que é preciso um grau de intervenção humana para aplicar os aspectos altamente complexos da interpretação de Elliott Wave. Essa necessidade de envolvimento humano deve-se ao fato de que Elliott Wave foi tradicionalmente usada na previsão de longo prazo. Mas os comerciantes estão mais interessados ​​em prazos muito mais curtos, e faz sentido que um sistema de comércio intraday tenha um foco diferente do que um sistema que procura um alvo que é semanas, meses ou anos de distância. Há uma diferença entre a contagem de hoje e a contagem verdadeira, diz Ruggiero. A chave para negociar Elliott reside em não ficar pendurado na contagem de ondas correta, mas sim em determinar a contagem que tem a menor penalidade por estar errado. Encontrar a contagem correta requer tempo. Existem nove diferentes padrões de onda ou graus de tendência em Elliott Wave, que vão desde a grande supercycle durando centenas de anos até o grau de submindo cobrindo algumas horas. Os praticantes de Elliott podem passar dias argumentando sobre a contagem de ondas corretas, mas, em muitos casos, o número não será confirmado até o fato. No entanto, o comerciante não está interessado em saber se o índice escolhido ou futuro é a primeira ou terceira onda, mas sim o seu risco de errado é contra a recompensa potencial. Um comerciante está realmente à procura de um preço de entrada próximo ao suporte. Que, se quebrado, irá anular o padrão e resultar em uma pequena perda, mas, se correto, retornará três a cinco vezes a quantidade arriscada. Por exemplo, se, na onda Elliott completa abaixo, o comerciante confundiu o fundo da onda 2 para ser o fundo da onda 4 e entrou em um longo comércio, ele ou ela pegaria a onda 3 em vez da onda 5 e ainda faz um bom lucro Porque ambas as ondas 3 e 5 geralmente são movimentos poderosos. Em certos casos, uma onda 3 é a maior onda no padrão. Agora, digamos que o mesmo comerciante confundiu a onda B para a onda 1 e, em seguida, entrou em um longo comércio na próxima pausa, porque ele ou ela pensou que era uma nova onda 3 esta pausa seria realmente uma continuação da onda C, tornando o comércio um doloroso Experiência, especialmente se a onda C estava incompleta. Na Figura 1 abaixo, vemos um exemplo de um padrão de onda que foi identificado pelo computador como uma onda ABC, mas foi realmente parte de uma onda corretiva muito maior. Funcionou bem para o comerciante, que, ao invés de ganhar o lucro esperado de risco de duas a três vezes (5,5 pontos), fez mais de seis vezes esse montante. O ponto é que realmente não importa se o comerciante obtém o número de ondas errado. Enquanto ele ou ela determinar a direção principal da tendência, diferencia adequadamente entre as ondas primárias e corretivas e usa paradas apertadas e metas de lucro realistas, os negócios ainda podem ser muito lucrativos. Figura 1 Gráfico de cinco minutos da Dow Industrial Average mostrando um comércio lucrativo e o Oscilador Onda de Elliott na janela inferior. Elliott Wave Oscillator O que um comerciante de computador Elliott Wave usa para obter uma melhor visão de onde ele ou ela está em uma onda Crie um oscilador de onda Elliott (EWO), de acordo com Perry Kaufman. O EWO é simplesmente a diferença entre uma média móvel de cinco períodos e de 35 períodos. Que na Figura 1 é mostrado como linhas médias em movimento vermelhas e azuis. Em Metastock. Por exemplo, a fórmula para o EWO é simples. Para obter a exibição mostrada na Figura 1, trace a fórmula abaixo como um histograma: EWO Mov (Close, 5) Mov (Close, 35). Observe as linhas magentas no quadro principal e as da janela EWO inferior inclinada na direção oposta. Isso mostra uma clara divergência entre o preço e o oscilador Elliott Wave - um sinal de que uma mudança de direção é iminente. Kaufman diz que uma nova tendência ascendente é identificada quando o EWO faz uma alta maior do que a anterior EWO alta. Por exemplo, em uma tendência de alta, uma onda-3 EWO alta seria maior do que uma alta onda-1. Como vemos na Figura 1, o EWO, como qualquer bom oscilador, também pode ser usado como aviso de divergência e mudança de direção. Depois de assistir o EWO por um tempo, você começará a ver o padrão. Em uma tendência de alta, o EWO colocará uma série de altos altos, após o que ele irá cair abaixo de zero, que será o padrão corretivo ABC. Uma nova série está prestes a começar. Os negócios confirmados por um oscilador são de menor risco do que aqueles sem confirmação. Quando o oscilador começa a colocar uma série de baixas altas, enquanto o preço coloca em altíssimas alturas, prepare-se para uma mudança de tendência. Em resumo Ao invés de tentar treinar o computador para executar a tarefa complexa e subjetiva de identificar com precisão todos os aspectos da Elliott Wave, é muito mais viável isolar padrões próximos uns dos outros e locais onde a penalidade por estar errada é minimizada . Isso significa identificar a tendência primária, assumir negociações nessa direção e definir paradas apertadas no caso de você ter cometido um erro na sua análise. Isso não importará muito se você identificar erroneamente uma parte da onda por outra, desde que sejam partes similares no ciclo de onda. Para ajudar a confirmar os pontos de entrada e saída adequados, o oscilador da Onda de Elliott pode ser usado para escolher altitudes mais elevadas e baixas mais elevadas em uma tendência de alta, ou baixos e baixos baixos em uma tendência de baixa. A divergência entre o oscilador eo preço também é uma ferramenta muito útil para a confirmação do comércio. Além disso, sempre que possível, a confirmação em diferentes períodos de tempo - por exemplo, um gráfico de cinco e 15 minutos para comerciantes de curto prazo, ou um gráfico diário e semanal para comerciantes de longo prazo - aumenta ainda mais as chances de um resultado lucrativo. Com uma compreensão básica da teoria e um pouco de prática, não demorará muito para que você esteja usando o que aprendeu para aprimorar sua perspicácia comercial. Elliott Wave: Solução do problema de probabilidade O OSLINADOR ELLIOTT WAVE O Oscilador Elliott, ou 534 Oscilador, é uma média móvel simples de 34 meses, subtraída de uma média móvel simples de 5 períodos de preços exibidos como um histograma acima e abaixo de uma linha zero. Você pode duplicar o Elliott Wave Oscillator em programas de gráficos com um recurso MACD. Pode ser aplicado a qualquer período de tempo (intradía, diariamente, etc.) e funciona igualmente em cada período de tempo, desde que o número correto de barras seja exibido no gráfico. O gráfico abaixo é um bom exemplo de quão eficaz esta técnica pode ser na contagem de Momentum Waves. Seja ou não Momentum Waves pode ser considerado como verdadeira Elliott Waves não é importante. Nós apenas aceitamos que não são e usá-los para o que eles são muito bons em fazer, identificando o estado atual eo provável ponto de término de um balanço. O conceito único mais importante sobre o Oscilador de Elliott é que o ponto mais baixo do Oscilador está conectado à onda 3 do bullishbearish do balanço. Os conceitos relacionados são que a Onda 4 atravessa a linha zero na direção oposta da tendência. A onda 5 geralmente faz um novo preço alto ou baixo para o balanço, mas sempre diverge do Oscilador. Se a Onda 5 suspeita faz um novo preço extremo simultaneamente com um novo extremo do Oscilador, então não é uma onda 5. Isso acontece bastante freqüentemente com os gráficos intradía. O que você está vendo nessa situação é uma terceira onda estendida que traz a implicação de um movimento de preço significativo na direção da tendência que ainda está por vir. CARTAS DE QUADRO DE TEMPO OPERATIVO O Oscilador Elliott é mais eficaz quando o gráfico possui o número de barras de quotcorrect. De 100 a 150 barras é o número correto de barras para usar com o oscilador. Dr. Bill Williams sugere 100-140. Tom Joseph implica que 150 está certo. Nós gostamos de usar cerca de 120 bares, que está confortavelmente no meio desse intervalo e que produziu consistentemente resultados confiáveis. Não há nada mágico de cerca de 120 dias, 120 horas ou 120 minutos. Embora um Quadro de Quadro de Tempo Operativo possa coincidentemente ser qualquer um desses períodos de tempo, a construção deste gráfico não tem nada a ver com períodos de tempo fixos. Simplificando, um Quadro de Quadro de Tempo Operativo é um gráfico de barras que começa em um ponto de pivô significativo e exibe 120 barras do balanço que começaram nesse ponto de pivô particular. Se estiver analisando pequenos intervalos de tempo, como nos Gráficos horários, um quadro do Quadro de tempo operacional exibirá cerca de 120 barras de qualquer lugar, de 15 a 240 minutos de dados intradiários. O período de tempo das barras no gráfico é organizado para mostrar sempre o balanço como um evento que consiste em cerca de 120 barras. O quadro SPX da amostra inclui barras de 85 minutos. Este gráfico Eurodollar mais recente inclui barras de dois dias. A sequência completa de cinco ondas será invalidada por qualquer movimento abaixo da suposta 5ª onda 1.17 baixa. O QUE PODE FAZER COM UMA QUADRO DO TEMPO OPERATIVO Determinar de perto o provável período de tempo do final de uma correção. Evite perdas ao reverter muito cedo em um balanço que parece completo. Determinar de perto o provável encerramento de um balanço de qualquer grau. Decida em um segundo se você deve ser longo ou curto. Não há credenciais ruins para uma ferramenta simples.

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Acompanhe estratégias convencionais, estratégias e Opções binárias, mais (7) categorias adicionais de 8220Performance-tracking8221 com a Folha de cálculo de Opções de negociação. Layout de design exclusivo, uma riqueza de conhecimento e fácil de usar. 8220At-a-Glance8221 visão de todas as análises e estatísticas de desempenho. As Opções 8216multiplier8217 podem ser facilmente modificadas para diferentes tamanhos de contrato (1, 100, 1.000, etc.) TJS Home Menu 8211 todas as folhas são bem organizadas por categoria. Invista no seu negócio de negociação de opções Comece a rastrear suas negociações hoje Pacote completo, taxa única, um preço baixo Suporte ilimitado gratuito Compra TJS Elite gt Opções 8211 99Importe suas negociações diretamente de seu corretor ou plataforma de negociação. Tudo de uma vez, fácil como torta. E se por algum motivo a Tradervue não suportar diretamente seu corretor (heres a lista), você pode inseri-los manualmente, ou você pode importar suas negociações do Excel ou um arquivo de texto. Quando você grava um comércio em seu diário, gráficos disponíveis em vários cronogramas (de 1 a 1 minuto semanal) estão disponíveis para sua revisão. Você ainda verá seus pontos de compra marcados nas paradas, mesmo para os anos de trades no passado. Faça anotações sobre seus negócios e reveja-os mais tarde. Insira-os durante o dia de negociação, ou espere até mais tarde - você decide por si mesmo o quanto você quer fazer durante o dia de negociação. Faça anotações sobre o dia de negociação como um todo, mesmo durante dias que você não fez nenhum tipo de negociação. A Visualização do Jornal agrupa convenientemente trocas e notas relacionadas por dia. Marque suas negociações com todas as tags que deseja mais tarde, você pode filtrar suas negociações por essas tags para detalhar o que você está procurando. Veja de relance como um determinado sistema ou configuração está funcionando. Use o filtro global para selecionar apenas os negócios que deseja visualizar por símbolo, lado, etiqueta, duração ou intervalo de datas, uma vez que você selecionou um filtro, você pode visualizar o diário, os negócios ou os relatórios com base apenas em negócios. Um resumo do dia, uma recapitulação das últimas semanas de desempenho comercial, atividade em seus trades compartilhados recentes e até sugestões para negociações de outros compartilhou nos mesmos instrumentos que você estava negociando nos últimos dias. Se você trabalha com um treinador de negociação ou mentor, você pode dar-lhes acesso aos seus dados de negociação, e você pode até ver comentários e conversas com eles sobre negociações específicas. Execução de gráficos PampL Veja os mesmos estudos de gráfico (médias móveis, bandas bollinger, ATR, etc.) que você usa durante o dia de negociação ou adicione gráficos de comparação com um índice, setor ou outra segurança. Veja seus negócios PampL ao longo do tempo. E para os negócios intradiários, veja o seu PampL combinado durante todo o dia de negociação, destacando onde um intercâmbio específico se encaixa no dia. Comissões e taxas As operações estabelecidas em outras moedas (por exemplo, forex, Eurex, etc.) calcularão dados e estatísticas da PampL tanto na moeda nativa como na moeda base (USD) para relatórios agregados com outros negócios. Acompanhe comissões e taxas e altere os relatórios para usar cálculos brutos ou líquidos com base na sua preferência.

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Non Qualified Stock Options Tax Calculator

Exercitando opções de ações não qualificadas O que você precisa saber quando você exerce opções de ações não qualificadas. Sua opção de compra de ações não qualificada oferece o direito de comprar ações a um preço específico. Você exerce esse direito quando notifica seu empregador da sua compra de acordo com os termos do contrato de opção. As conseqüências fiscais precisas do exercício de uma opção de compra não qualificada dependem da maneira de exercer a opção. Mas, em geral, você reportará uma renda de compensação igual ao elemento de barganha no momento do exercício. Nota: As regras descritas aqui se aplicam se o estoque for adquirido quando você o receber. Geralmente, o estoque é adquirido se você tiver um direito irrestrito de vendê-lo, ou você pode sair do seu trabalho sem renunciar ao valor do estoque. Veja quando o estoque é vendido. Se o estoque não for adquirido quando você exerce a opção, aplique as regras para o estoque restrito descrito no Estoque de Empregador de Compra e na Seção 83b Eleitoral. Elemento de pechincha O elemento de barganha no exercício de uma opção é a diferença entre o valor do estoque na data de exercício e o valor pago pelo estoque. Exemplo: você tem uma opção que lhe dá o direito de comprar 1.000 ações no estoque por 15 por ação. Se você exercer toda a opção em um momento em que o valor da ação é de 40 por ação, o elemento de barganha é de 25.000 (40.000 menos 15.000). O valor do estoque deve ser determinado a partir da data do exercício. Para ações negociadas publicamente, o valor geralmente é determinado como a média entre as vendas altas e baixas relatadas para essa data. Para empresas de capital fechado, o valor deve ser determinado por outros meios, talvez por referência a transações privadas recentes no estoque da empresa ou a avaliação geral da empresa. Elemento de pechincha como renda O elemento de pechincha no exercício de uma opção recebida por serviços é considerado como resultado da remuneração. No exemplo acima, você reportaria 25 mil de renda, como se a empresa lhe pagasse um bônus em dinheiro de 25 mil. Você não pode tratar esse valor como ganho de capital. O montante do imposto que você paga depende do seu suporte de imposto. Se o montante total cair no suporte 30, por exemplo, você pagará 7.500 (mais qualquer imposto de renda local ou estadual). Se você exercer uma grande opção, é provável que parte do rendimento eleva-se para um suporte de impostos mais elevado do que o habitual. O importante para se concentrar na frente do tempo, se possível, é que você deve reportar essa renda e pagar o imposto, mesmo que não venda o estoque. Você não recebeu nenhum dinheiro na verdade, você pagou em dinheiro para exercer a opção, mas você ainda precisa ganhar dinheiro adicional para pagar o IRS. Esta é uma razão pela qual o planejamento antecipado é importante para lidar com as opções. Retenção Se você é um empregado (ou era um empregado quando recebeu a opção), a empresa deve reter quando exerce sua opção. É claro que a obrigação de retenção deve ser satisfeita em dinheiro. O IRS não aceita ações de ações Existem várias maneiras pelas quais a empresa pode lidar com o requisito de retenção. O mais comum é simplesmente exigir que você pague o valor retido na fonte em dinheiro no momento em que você exerce a opção. Exemplo: você exerce uma opção para comprar 1.000 ações por 15 por ação quando eles valem 40 por ação. A empresa exige que você pague 15.000 (o preço de exercício do estoque) mais 9.000 para cobrir os requisitos estaduais e federais de retenção na fonte. O valor pago deve abranger a retenção de imposto de renda federal e estadual e também a participação dos empregados nos impostos sobre o emprego. O valor pago como retenção de imposto de renda será um crédito contra o imposto que você deve quando denuncia o resultado no final do ano. Esteja preparado: o montante de retenção requerido não será necessariamente grande o suficiente para cobrir o montante total do imposto. Você pode acabar devido o imposto em 15 de abril mesmo se você pagou a retenção no momento em que você exerceu a opção, porque o valor retido na fonte é meramente uma estimativa do passivo fiscal real. Não empregados Se você não é um empregado da empresa que concedeu a opção (e foi um empregado quando recebeu a opção), a retenção não se aplicará quando você a exercer. A renda deve ser comunicada a você no Formulário 1099-MISC em vez do Formulário W-2. Lembre-se que isso é uma compensação por serviços. Em geral, esta receita estará sujeita ao imposto de trabalho independente, bem como ao imposto de renda federal e estadual. Base e período de retenção É importante manter o controle de sua base em estoque porque isso determina quanto ganho ou perda você denuncia quando vende o estoque. Quando você exerce uma opção não qualificada, sua base é igual ao valor que você pagou pelo estoque mais a quantidade de renda que você denuncia para exercer a opção. No exemplo que usamos, sua base seria de 40 por ação. Se você vender as ações em uma data posterior para 45 por ação, seu ganho será de apenas 5 por ação, mesmo que você tenha pago apenas 15 por ação para o estoque. O ganho será o ganho de capital, e não a receita de compensação. Para determinados fins limitados (particularmente de acordo com as leis de valores mobiliários) você é tratado como se você possuísse o estoque durante o período em que você mantivesse a opção. Mas esta regra não se aplica quando você está determinando qual categoria de ganho ou perda que você possui quando vende o estoque. Você deve começar a partir da data em que você comprou o estoque, exercitando a opção, e mantenha por mais de um ano para obter ganho de capital a longo prazo. Outros métodos de exercício A descrição acima assume que você exerceu sua opção não qualificada pagando em dinheiro. Existem outros dois métodos de exercício de opções que às vezes são usadas. Um é o chamado exercício sem dinheiro de uma opção. O outro envolve o uso de ações que você já possui para pagar o preço de exercício sob a opção. Esses métodos e suas conseqüências fiscais são descritos nas páginas que se seguem. Se você receber uma opção para comprar ações como pagamento por seus serviços, você pode ter renda quando você recebe a opção, quando você exerce a opção ou quando dispor Da opção ou estoque recebido quando você exerce a opção. Existem dois tipos de opções de compra de ações: as opções concedidas de acordo com um plano de compra de ações de um empregado ou um plano de opção de compra de ações de incentivo (ISO) são opções de estoque legais. As opções de compra de ações que não são concedidas nem no âmbito de um plano de compra de ações para empregados nem de um plano ISO são opções de ações não estatutárias. Consulte a Publicação 525. Renda tributável e não tributável. Para obter ajuda para determinar se você recebeu uma opção de compra obrigatória ou não estatutária. Opções de ações estatutárias Se seu empregador lhe concede uma opção de compra de ações legal, geralmente você não inclui nenhum valor em sua receita bruta quando você recebe ou exerce a opção. No entanto, você pode estar sujeito a imposto mínimo alternativo no ano em que você exerce um ISO. Para obter mais informações, consulte as Instruções do formulário 6251. Você tem renda tributável ou perda dedutível quando vende as ações que você comprou ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como um ganho ou perda de capital. No entanto, se você não atender aos requisitos especiais do período de detenção, você terá que tratar o rendimento da venda como receita ordinária. Adicione esses valores, que são tratados como salários, com base no estoque na determinação do ganho ou perda na disposição dos estoques. Consulte a Publicação 525 para detalhes específicos sobre o tipo de opção de compra de ações, bem como regras para quando o rendimento é relatado e como a renda é reportada para fins de imposto de renda. Opção de opção de opção de incentivo - Após o exercício de um ISO, você deve receber do seu empregador um formulário 3921 (PDF), exercício de uma opção de compra de ações de incentivo de acordo com a seção 422 (b). Este formulário informará datas e valores importantes necessários para determinar o montante correto de capital e renda ordinária (se aplicável) para ser reportado em seu retorno. Plano de Compra de Estoque de Empregados - Após a sua primeira transferência ou venda de ações adquiridas ao exercer uma opção outorgada de acordo com um plano de compra de ações para empregados, você deve receber do seu empregador um Formulário 3922 (PDF), Transferência de Ações Adquiridas através de um Plano de Compra de Ações do Empregado em Seção 423 (c). Este formulário relatará datas e valores importantes necessários para determinar o valor correto do capital e renda ordinária a ser reportada no seu retorno. Opções de ações não estatutárias Se seu empregador lhe concede uma opção de ações não estatutária, o valor da receita a ser incluída e o tempo para incluí-la depende de se o valor justo de mercado da opção pode ser prontamente determinado. Valor de Mercado Justo Determinado Justamente - Se uma opção é negociada ativamente em um mercado estabelecido, você pode determinar prontamente o valor justo de mercado da opção. Consulte a Publicação 525 para outras circunstâncias sob as quais você pode determinar prontamente o valor de mercado justo de uma opção e as regras para determinar quando você deve relatar o rendimento de uma opção com um valor de mercado justo prontamente determinável. Valor de Mercado Justo Não Determinado Justamente - A maioria das opções não estatutárias não possui um valor de mercado justo prontamente determinável. Para opções não estatísticas sem um valor de mercado justo prontamente determinável, não há nenhum evento tributável quando a opção é concedida, mas você deve incluir no resultado o valor justo de mercado do estoque recebido em exercício, menos o valor pago, quando você exerce a opção. Você tem renda tributável ou perda dedutível quando vende as ações que você recebeu ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como um ganho ou perda de capital. Para informações específicas e requisitos de relatórios, consulte a Publicação 525. Página Last Reviewed or Updated: 30 de dezembro de 2016

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